Эконометрика 2 задачи вариант 5
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 17611 |
| Предмет | Статистика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 14 |
| Оглавление | Задача 1. По территориям региона приводятся данные за 199X г. (см. таблицу своего варианта). Требуется: Построить линейное уравнение парной регрессии у от x. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помощью F -критерия Фишера и t -критерия Стьюдента. Выполнить прогноз заработной платы у при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума x, составляющем 107% от среднего уровня. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал. На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую. Вариант 5 Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., X Среднедневная заработная плата, руб., у 1 79 134 2 91 154 3 77 128 4 87 138 5 84 133 6 76 144 7 84 160 8 94 149 9 79 125 10 98 163 11 81 120 12 115 162 Задача2. По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов Х1 (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих Х2 (%) (смотри таблицу своего варианта). Требуется: Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации R2yx1x2. С помощью частных F -критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора Х1 после Х2 и фактора Х2 после Х1. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор. Вариант 5 Номер предприятия У Х1 Х2 Номер предприятия У Х1 Х2 1 7 3,6 9 11 10 6,3 21 2 7 3,6 11 12 11 6,9 23 3 7 3,7 12 13 11 7,2 24 4 8 4,1 16 14 12 7,8 25 5 8 4,3 19 15 13 8,1 27 6 8 4,5 19 16 13 8,2 29 7 9 5,4 20 17 13 8,4 31 8 9 5,5 20 18 14 8,8 33 9 10 5,8 21 19 14 9,5 35 10 10 6,1 21 20 14 9,7 34 Задача3. Даны системы эконометрических уравнений. Требуется Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. Определите метод оценки параметров модели. Запишите в общем виде приведенную форму модели. Модель денежного и товарного рынков:(прикрепрена фото уравнения ниже) где R — процентные ставки; Y — реальный ВВП; M — денежная масса; I - внутренние инвестиции; G — реальные государственные расходы. Задача4. Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии (yt) жителями региона за 16 кварталов. Требуется: Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов). Сделать прогноз на 2 квартала вперед. t y t y 1 5,3 9 8,2 2 4,7 10 5,5 3 5,2 11 6,5 4 9,1 12 11,0 5 7,0 13 8,9 6 5,0 14 6,5 7 6,0 15 7,3 8 10,1 16 11,2 |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Эконометрика 2 задачи вариант 5»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана