Эконометрика (6, 16, 26, 36)
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 19016 |
| Предмет | Математика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 18 |
| Оглавление | "Задача 6. Имеются данные о потребительских расходах на душу населения (y, руб.), средней заработной плате и социальных выплатах (x, руб.) по 16 районам. Данные приведены в табл. 1. Районы A B C D E F G H I J K L M N O P X 1288 1435 1210 1190 1640 1420 1250 870 740 910 1020 1050 1205 990 1042 1037 Y 416 501 403 208 462 386 399 342 354 558 302 360 310 415 452 450 Задание: 1. Рассчитайте параметры уравнений регрессий и . 2. Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации. 3. Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом. 4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели. 5. С помощью F-статистики Фишера (при ) оцените надежность уравнения регрессии. 6. Рассчитайте прогнозное значение , если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. Определите доверительный интервал прогноза для Задача 16. Имеются данные 12 месяцев по району города о рынке вторичного жилья, (у– стоимость квартиры, тыс. у.е., х1– размер жилой площади, м2, х2 – размер кухни, м2). Данные приведены в таблице 4. Таблица 4. у 13,0 16,4 17,0 15,2 14,2 10,5 20,0 12,0 15,6 12,5 13,2 14,6 х1 37,0 60,9 60,0 52,1 40,1 30,4 43,0 32,1 35,1 32,0 33,0 32,5 х2 6,2 10,0 8,5 7,4 7,0 6,2 7,5 6,4 7,0 6,2 6,0 5,8 Задание: 1. Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии. 2. Дайте оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности. 3. Оцените статистическую зависимость параметров и уравнения регрессии в целом с помощью соответственно критериев Стьюдента и Фишера (α=0,01). 4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте вывод. 5. Составьте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и укажите информативные факторы. 6. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке. Задача 26. Модель имеет вид: Y1 = a1 + b12Y2 + 1, Y2 = a2 + b21Y1 + C21X1 + 2, Y3 = Y1 + X2 1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели. 2. Определите тип модели. 3. Определите метод оценки параметров модели. 4. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода. 5. Результаты оформите в виде пояснительной записки. Имеются данные за двенадцать лет по странам о годовом объеме продаж. Данные приведены в табл.5 Таблица 5. Год 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Страна А 3,8 4,7 3,9 2,7 2,9 2,3 3,0 3,6 2,9 3,7 4,5 4,2 Требуется: 1. Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка. 2. Обосновать выбор уравнения тренда и определите его параметры. 3. Сделать выводы. 4. Результаты оформить в виде пояснительной записки. Список литературы 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998. 2. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 1999. 3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. – М.: Дело, 2000. 4. Практикум по эконометрике. Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. 5. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решения. – М.: ЮНИТИ, 1997. 6. Эконометрика. Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. " |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Эконометрика (6, 16, 26, 36)»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана