Управление рисками организации (5 заданий)
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 25034 |
| Предмет | Менеджмент |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 8 |
| Оглавление | Задание 1. В начале 1990-х годов, когда темпы инфляции в России были исключительно высокими, а регулирование рынка ценных бумаг не налажено, некоторые банки выпускали в обращение краткосрочные векселя, доходность по которым существенно варьировала. Прокомментируйте ситуацию, когда банком АА предложен вексель с доходностью 100%, а банком ВВ предложен вексель с доходностью 200%. Каковы причины такого значительного различия в доходности векселей? Что побудило банк ВВ предлагать более высокую доходность? Какой вексель представляется вам более предпочтительным? Задание 2. Имеются данные о трех ценных бумагах. Первая бумага – облигация компании АА с погашением через 15 лет; вторая – краткосрочный государственный вексель с погашением через 90 дней; третья – государственная облигация с погашение через 15 лет. Известно, что доходность каждой ценной бумаги либо 6 %, либо 7,5 %, либо 9,2 %. Распределите эти доходности между упомянутыми ценными бумагами. Дайте объяснение Вашему выбору. Задание 3. Портфель состоит из 3000 акций фирмы АА, 500 акций фирмы ВВ, 1150 акций фирмы СС. Текущие рыночные цены акций соответственно равны 20, 50, 15 $. Рассчитайте структуру и рыночную стоимость портфеля. Задание 4. Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций А и Б в зависимости от общеэкономической ситуации: Экономическая ситуация Вероятность Доходность акций А, % Доходность акций Б, % Быстрый рост экономики 0,15 17 13 Умеренный рост экономики 0,45 14 11 Нулевой рост экономики 0,30 8 9 Спад 0,10 2 7 1.Рассчитайте показатели доходности и риска 2. Не делая расчетов, во-первых, ответьте на вопрос, коррелирует ли доходность этих акций и, во-вторых, оцените значение коэффициента корреляции. 3. Сделайте расчеты в подтверждение ваших оценок. Задание 5. Экспертами представлены данные об ожидаемой доходности акций А, В, С в зависимости от общеэкономической ситуации: Экономическая ситуация Вероятность Доходность акций А, % Доходность акций Б, % Доходность акций С, % Быстрый рост экономики 0,10 18 14 7 Умеренный рост экономики 0,35 14 11 8 Нулевой рост экономики 0,40 9 9 9 Спад 0,15 4 7 12 1) Рассчитайте показатели доходности и риска для каждой акции 2) Не делая расчетов, ответьте на вопрос: коррелируют ли попарно доходности этих акций? Оцените значение коэффициента корреляции для каждой комбинации. 3) Сделайте расчеты в подтверждение ваших оценок. 4) Вы желаете скомплектовать портфель из акций двух типов, т.е. (А+В), (А+С) или (В+С). Причем акции входят в портфель в равных долях. 5) Прежде чем рассчитывать характеристики этих портфелей, ответьте: какой из них наиболее доходный, какой из них наименее доходный; какой наиболее рисковый; какой наименее рисковый? 6) Сделайте расчеты в подтверждение Ваших оценок. 7) Рассмотрите ситуации, когда в каждом портфеле будет меняться его структура в сторону существенного повышения доли той или иной акции. Можно ли дать какие-то оценки в отношении характеристик портфеля при подобном изменении? 8) Какой портфель представляется вам более предпочтительным и почему? 9) Существует ли какой-либо критерий, по которому можно сделать однозначный выбор в пользу того или иного портфеля? Если такой критерий существует, назовите его. 10) Насколько точно были ваши прогнозы 11) Если вы ошиблись в прогнозах, что, по вашему мнению, послужило причиной., |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Управление рисками организации (5 заданий) »
Отзывы
-
04.12
Получила! Спасибо большое! С меня шампанское для автра к НГ)
Татьяна -
26.11
Большое спасибо ! С уважением , Ирина.
Ирина -
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина