Бизнес-статистика и прогнозирование k=7
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 2778 |
| Предмет | Статистика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 6 |
| Оглавление | Индивидуальное задание по курсу «Бизнес-статистика и прогнозирование». (лабораторный практикум и четыре текущих контроля) № 1 «Средние, структурные средние, показатели вариации». Расчеты проводить с точностью до двух знаков после запятой. По данным таблицы 1 о распределении сотрудников фирмы по размеру заработной платы требуется определить: • средний размер зарплаты ( ), • моду (Mo), • медиану (Me), • среднее квадратическое отклонение, • коэффициент вариации (V). Приведите интерпретацию полученных результатов. Таблица 1. Распределение сотрудников фирмы по размеру заработной платы Месячная заработная плата, (руб.) Число сотрудников(fi) (18000+100 ) и менее 9 (18000+100 ) - (21000+100 ) 21 (21000+100 ) - (24000+100 ) 30 (24000+100 ) - (27000+100 ) 25 (27000+100 ) - (30000+100 ) 10 свыше (30000+100 ) 5 итого 100 № 2 «Основные показатели динамики». Расчеты проводить с точностью до одного знака после запятой. На основе данных о прибыли компании за 5 лет (тыс.руб.) требуется рассчитать цепные, базисные и средние: а) абсолютные приросты; б) темпы роста; в) темпы прироста. В качестве базисного уровня возьмите начальный уровень ряда. Дайте экономическую интерпретацию средних показателей. Рассчитайте прогноз с помощью среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста на год вперед. Сделайте вывод о корректности использования данных подходов для прогнозирования динамики рассматриваемого показателя. (Обоснуйте свой вывод). Таблица 2. Динамика прибыли компании № года Прибыль компании t Yt(тыс.руб.) 1 175+к 2 181+к 3 185+к 4 190+к 5 194+к №3 «Применение моделей кривых роста в экономическом прогнозировании» Расчеты проводить с точностью до двух знаков после запятой. Имеются квартальные данные о прибыли компании (тыс.долл.). Таблица 3. Динамика прибыли компании t yt (тыс.долл.) t yt (тыс.долл.) t yt (тыс.долл.) 1 80,4+К 6 115,2+К 11 147,4+К 2 88,3+К 7 118,4+К 12 155,2+К 3 92,0+К 8 127,1+К 13 169,8+К 4 98,5+К 9 131,3+К 14 176,7+К 5 109,9+К 10 136,9+К 15 192,4+К Предположив, что тенденция ряда может быть описана линейной моделью , определите коэффициенты этой модели с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Для упрощения расчетов выполните перенос начала координат в середину ряда динамики. Рассчитайте с помощью построенной модели точечный прогноз для периода упреждения L=1. Текущий контроль №1 1.Определение оптимального числа групп основано на формуле Стерджесса, которая имеет следующий вид: а) К=1+3,322lgN; б) ; в) ; г) К=1*3,322lgN. 2.Величина равного интервала группировки определяется по формуле: а) h=1*3,322lgN; б) h=(Xmax-Xmin)*K; в) h=(Xmax-Xmin)/K; г) h =1+3,322lgN. 3.Формула средней арифметической может иметь следующий вид: а) ; б) ; в) ; г) . 4.Если все варианты признака увеличить на 10, то средняя арифметическая: а) увеличится в 10 раз; б) уменьшится в 10 раз; в) увеличится на 10; г) уменьшится на 10. 5. Если все веса в 2 раза увеличить, то средняя величина: а) не изменится; б) уменьшится в 2 раза; в) увеличится в 2 раза; г) уменьшится на 10. Текущий контроль №2 1.Средний квадрат индивидуальных значений признака равен 88, дисперсия признака -52. Значение средней величины равно: а) 6; б) 36; в) 140; г) 44. 2. Коэффициент вариации признака равен 25%, средняя величина признака -20. Дисперсия признака равна: а) 25; б) 36; в) 140; г) 44. 3.Коэффициент вариации признака равен 50%, дисперсия признака -3600. Среднее значение признака равно: а) 25; б) 36; в) 120; г) 44. 4.По данным о распределении банков по сумме выданных кредитов определите значение медианы. Сумма кредитов, выданных банками, млн.д.ед. 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 Количество банков 6 10 14 11 9 Медиана равна: а) 72,9; б) 60; в) 82; г) 44. 5.По данным о распределении банков по сумме выданных кредитов определите значение моды. Сумма кредитов, выданных банками, млн.д.ед. 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 Количество банков 6 14 11 10 9 Мода равна: а) 72,9; б) 54,5; в) 82,3; г) 40,0. Текущий контроль №3 1.Тенденция изменения среднегодовой численности промышленно-производственного персонала предприятия описывается моделью: . Согласно модели среднегодовой темп прироста численности составил: а) 2,2%; б) 31%; в) 22%; г) 12,2%; д)102,2%. 2.Годовая динамика прибыли компании описывается моделью: Согласно модели среднегодовой прирост прибыли составил: а) 6,4 [тыс.долл.] б)-6,4 [тыс.долл.] в)372,2 [тыс.долл.] г)72,2 [тыс.долл.] 3.Ежеквартальная динамика процентной ставки банка в течение 5 кварталов представлена в таблице: t 1 2 3 4 5 yt ,% 7,3 8 8,8 9,7 10,7 Прогноз процентной ставки банка в 6 квартале, рассчитанный с помощью среднего темпа роста, равен: а) 11,1%; б) 11,8%; в) 10, 9%; г) 11,5%; д)11,6%. 4.Уровни временного ряда изменяются примерно с постоянным темпом роста. Прогноз на один шаг вперед с помощью среднего темпа роста может быть вычислен по формуле: а) ; б) ; в) ; г) . 5.Динамика временного ряда близка к линейному развитию. Прогноз на два шага вперед с помощью среднего абсолютного прироста может быть вычислен по формуле: а) ; б) ; в) ; г) . Текущий контроль №4 1. Представление уровней временного ряда (t=1,2,…,n) в виде: , где ut -трендовая компонента; -циклическая компонента; st-сезонная компонента; -случайная компонента, соответствует модели: а) мультипликативной; б) аддитивной; в) смешанного типа; г) адаптивной 2. Представление уровней временного ряда (t=1,2,…,n) в виде: , где ut-трендовая компонента; -циклическая компонента; st-сезонная компонента; -случайная компонента, соответствует модели: а) мультипликативной; б) аддитивной; в) смешанного типа; г) адаптивной. 3. Для описания периодических колебаний, имеющих период три месяца, используется: а) сезонная компонента; б) случайная компонента; в) трендовая компонента; г) циклическая компонента. 4.Представление уровней временного ряда (t=1,2,…,n) в виде: , где ut -трендовая компонента; -циклическая компонента; st-сезонная компонента; -случайная компонента, соответствует модели: а) мультипликативной; б) аддитивной; в) смешанного типа; г) адаптивной 5.Для описания периодических колебаний, имеющих период пять лет, используется: а) сезонная компонента; б) случайная компонента; в) трендовая компонента; г) циклическая компонента. Заполните выделенные цветом области. Сохраните выполненное задание, указав в имени файла свою фамилию, имя, отчество (Ф.И.О.) и группу. Файл требуется сохранить в формате MicrosoftWord 97-2003. Например, имя файла: Иванов И И БИ62-0711-1-45- МКТ. doc Номер варианта определяется по последней цифре (к) номера договора студента. Необходимо умножить или прибавить к исходным данным номер Вашего варианта. Заполните выделенные цветом области. Приведите ответы на вопросы текущих контролей в одном файле с лабораторным практикумом (вопросы перечислять не надо, необходимо указать правильный ответ (буква) и краткий комментарий или решение для каждого вопроса). Шаблон отправляемого индивидуального задания: Ф.И.О.------------------------------------ группа------------------------------------ Ответы на текущие контроли: (для каждого вопроса необходимо указать правильный ответ (буква) и краткий комментарий или решение): Ответы на текущие контроли: Текущий контроль№1: 1-…ответ и комментарий ;2-… ответ и комментарий ;…. Текущий контроль№2: 1-… ответ и комментарий;2-… ответ и комментарий ;…. Текущий контроль№3: 1-… ответ и комментарий ;2-… ответ и комментарий;…. Текущий контроль№4: 1-… ответ и комментарий;2-… ответ и комментарий ;…. Лабораторный практикум. № 1 «Средние, структурные средние, показатели вариации». Табл.1.1. Вспомогательные вычисления (расчет описательных статистик). Месячная заработная плата, (руб.) Число сотрудников(fi) Накопленная частота (fiН) Середина интервала (xi) xi*fi (18000+100 ) и менее 9 (18000+100 ) - (21000+100 ) 21 (21000+100 ) - (24000+100 ) 30 (24000+100 ) - (27000+100 ) 25 (27000+100 ) - (30000+100 ) 10 свыше (30000+100 ) 5 Итого 100 Пояснения к №1: При расчете средних показателей по интервальному вариационному ряду от интервалов следует перейти к их серединам. При этом величина первого открытого интервала приравнивается к величине второго интервала, а величина последнего открытого – к величине предпоследнего. Ответ:------руб. ………………………интерпретация среднего…………………. Ответ:-------руб где amo–нижняя граница модального интервала, fmo , fmo-1 ,fmo+1 – частота, соответственно, модального интервала, предшествующего и последующего (по отношению к модальному) интервалов. Модальный интервал – интервал с наибольшей частотой. Номер модального интервала:---- …………………интерпретация моды…………………………... Ответ:------руб где amе –нижняя граница медианного интервала, fmе - частота медианного интервала , fнmе-1 -накопленная частота интервала, предшествующего медианному интервалу.Медианный интервал - первый интервал, накопленная частота которого превышает половину суммы всех частот. Номер медианного интервала:---- ………………….интерпретация медианы……………………… Ответ:------руб …………………интерпретация С.К.О………………………….. Ответ:------% ……………интерпретация коэффициента вариации…………... № 2 «Основные показатели динамики». Табл.2.1. Вспомогательные вычисления (расчет цепных и базисных характеристик динамики). Абсолютный прирост (тыс.руб.) Темп роста (%) Темп прироста (%) t Yt(тыс.руб.) Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 1 175+к 2 181+к 3 185+к 4 190+к 5 194+к Средний абсолютный прирост тыс.руб. {………….экономическая интерпретация…………………} Средний темп роста %{…….экономическая интерпретация………………………………} Средний темп прироста %{……………. экономическая интерпретация ……………………..} Прогноз с помощью среднего абсолютного прироста тыс.руб. Прогноз с помощью среднего темпа роста тыс.руб. {Вывод, о том какой прогноз лучше подходит для описания динамики показателя} № 3 «Применение моделей кривых роста в экономическом прогнозировании» Таблица 3.1. Вспомогательные вычисления (определение коэффициентов линейной модели по МНК с переносом начала координат в середину ряда динамики). t! yt (тыс.долл.) t yt*t t2 (расчетные уровни, полученные по построенной модели) (тыс.долл.) 1 80,4+К -7 2 88,3+К -6 3 92,0+К -5 4 98,5+К -4 5 109,9+К -3 6 115,2+К -2 7 118,4+К -1 8 127,1+К 0 9 131,3+К 1 10 136,9+К 2 11 147,4+К 3 12 155,2+К 4 13 169,8+К 5 14 176,7+К 6 15 192,4+К 7 Сумма 8 Прогноз = ----- а0=------ а1=------ Прогноз прибыли в следующем квартале: ----+----*----=---- тыс.долл. а0 а1 t Суммирование в формулах при расчете а0 и а1 осуществляется по t, полученному после переноса начала координат в середину временного ряда (т.е. t:-7,-6….0…..6,7). Для прогноза прибыли в следующем квартале необходимо взять t=8. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Бизнес-статистика и прогнозирование k=7»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана