Эконометрика (вариант с цифрой 4)
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 30154 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 19 |
| Оглавление | Задача 1 Случайная величина распределена по нормальному закону. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение этой величины соответственно равны 30 и 10. Найти вероятность того, что X примет значение, принадлежащее интервалу (10, 50). Задача 2 Найти дисперсию случайной величины X со следующим законом X 2 3 5 P 0,1 0,6 0,3 Задача 3 Пусть случайная величина задается распределением: X 2 3 10 P 0,1 0,4 0,5 Найти её числовые характеристики. Задача 4 Задайте произвольные неповторяющиеся 15 чисел (распечатайте их в отчете) и рассчитайте значения следующих величин: 1) Среднеарифметической простой 2) Среднеарифметической взвешенной. 3) Средней гармонической взвешенной. 4) Средней геометрической простой. 5) Средней геометрической взвешенной. Задача 5 Непрерывная случайная величина задана на интервале с плотностью распределения . Найти ее числовые характеристики. Задача 6 Найти числовые характеристики случайной величины X, равномерно распределенной на интервале Для получения численных значений в проведении «опытов» можно применить функции Excel для генерации случайных чисел. Задача 7 Математическое ожидание нормально распределенной случайной величины , а ее среднее квадратическое отклонение . Найти вероятность того, что в результате испытания X примет значение из интервала и записать закон распределения. Задача 8 Два эксперта проводят оценку одного вида продукции, выпускаемой предприятием «Оникс». Для оценки выбирают из всего выпуска m = 25 штук продукции. Каждый из экспертов проводит оценку выбранной продукции по выбранной им совокупности, занося в таблицу свою оценку в виде целого значения, лежащего интервале от 0 до 10. Эксперт формирует значения х1, а эксперт 2 – х2. Общая оценка двух экспертов продукции предприятия «Оникс», которая идет для вышестоящего руководства определяется как . Требуется провести оценку вида продукции экспертами для n-го (n = 25) его количества, а затем: 1. Построить таблицу распределения случайных переменных х, x1, x2; 2. Вычислить следующие характеристики E(х1), var(х1), E(х2), var(х2), E(х), var(x); 3. Вычислить значения cov(x, x1) и cоr(x, x1); cov(x, x2) и cоr(x,x2). Задача 9 Два сотрудника проверяют m = 25 количество одинаковых устройств и дают им численные оценки. Первый сотрудник записывает u – полученное значение, а второй v – значения. На основании полученных данных каждый из сотрудников формирует свой результат исследования. Первый определяет результат как а второй – . Требуется провести «опыт» m = 25 раз, а затем: 1. Построить таблицу распределения случайных переменных х и y и их гистограммы. 2. Оценить их количественные характеристики: 1) E(u), var(u); 2) E(v), var(v); 3) σu, σv, σx, σy; 4) Cuv = cov(u,v); 5) ρuv = cor(u,v); 3. Используя свойства количественных характеристик, вычислить: 1) E(х), var(x); 2) E(у), var(y); 3) Сху = cov(x,у); 4) ρху = cor(x,y); 4. Результаты исследований, проведенных в задачах 8 и 9 оформить и представить в форме отчета по кейсу 1. Задача 10 (Модель IS-LM закрытой экономики в краткосрочном периоде). Модель IS-LM (IS/LM model) – это макроэкономическая модель доходов-расходов, объединяющая рынки денег (LM) и рынки продуктов (IS) в единую систему. Первоначально она была предложена (в 1937 году) английским экономистом Дж. Хиксом и позднее дополнена американцем Э. Хансеном как трактовка сущности кейнсианской теории. Рассматривается закрытая национальная экономика, которая в заданный период времени описывается количественными характеристиками Y, С, I, R, L, М, Р, G, Т, где Y – объем (величина) выпуска (совокупный спрос, валовый внутренний продукт); С – уровень потребления; I – объем инвестиций в экономику; R – ставка процента (рефинансирования); L – спрос на деньги в реальном выражении; М – уровень предложения денег; Р – уровень цен; G – объем государственных расходов; Т – уровень налогов. Используя приведенные ниже утверждения экономической теории, составьте спецификацию модели состояния экономики в краткосрочном периоде (когда цены Р фиксированы). Данная модель в настоящее время является господствующей интерпретацией теории совокупного спроса Кейнса и именуется моделью IS-LM (аббревиатура наименования «инвестиции, сбережения – ликвидность, деньги»). Модель IS-LM предназначена для объяснения величины совокупного спроса Y на товары и услуги, значения реальной ставки процента R, уровня спроса на деньги в реальном выражении L, объема инвестиций в экономику I и уровня потребления С переменными кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики М, Р, G и Т. Эти утверждения следующие: 1. Объем выпуска Y является суммой частного потребления С, инвестиций I и государственного потребления (расходов) G; 2. Уровень потребления С объясняется располагаемым доходом (Y – Т), возрастает в ответ на увеличение этого дохода, при этом каждая дополнительная единица располагаемого дохода потребляется не полностью; 3. Объем инвестиций в экономику I объясняется реальной ставкой процента R и снижается в ответ на рост этой ставки; 4. Уровень спроса на деньги в реальном выражении L объясняется реальной ставкой процента R и величиной дохода Y; L снижается при увеличении R, деньги становится невыгодно держать на руках и возрастает в ответ на увеличение Y (при высоком доходе и расходы высоки, что требует использования денег); 5. На денежном рынке существует равновесие спроса и предложения денег в реальном выражении. После составления спецификации модели IS-LM преобразуйте ее к приведенной форме, а также в приведенной форме, представленной в матричном виде. Задача 11 Представленную ниже структурную форму модели преобразуйте к приведенной. Модель денежного и товарного рынков: Rt = a1 + b12∙Yt + b14∙Mt (функция денежного рынка) Yt = a2 + b21∙Rt + b23∙It + b25∙Gt (функция товарного рынка) It = a3 + b31∙Rt (функция инвестиций) где Rt – процентные ставки; Yt – реальный ВВП; Mt – денежная масса; It – внутренние инвестиции; Gt – реальные государственные расходы. Задача 12 Представленную ниже структурную форму модели преобразуйте к приведенной. Гипотетическая модель экономики: Сt = a1 + b11∙Yt + b12∙Jt Jt = a2 + b21∙Yt-1 Tt = a3 + b31∙Yt Yt = Ct + Jt + Gt где Сt – совокупное потребление в период t; Yt – совокупный доход в период t; Jt – инвестиции в период t; Tt – налоги в период t; Gt – государственные доходы в период t. Задача 13 На базе нижеследующего шаблона из 4-х уравнений в соответствии с порядковым номером в групповом журнале и таблицей 1.2 составить структурную форму эконометрической модели, а затем выполнить ее проверку на идентифицируемость. y1 = b12∙y2 + b14∙y4 + a11∙x1 +a13∙x3 + a14∙x4 y2 = b21∙y1 + b24∙y4 + a22∙x2 + a23∙x3 y3 = b32∙y2 + a31∙x1 + a33∙x3 + a34∙x4 y4 = b41∙y1 + b42∙y2 + b43∙y3 + a42∙x2 + a43∙x3 + a44∙x4 Задача 14. Вариант 2 A. Имеется структурная модель вида: y1 = b12∙y2 + a11∙x1 + a12∙x2 + a13∙x3 y2 = b21∙y1 + b23∙y3 + a22∙x2 + a24∙x4 y3 = b31∙y2 + a31∙x1 + a32∙x2 Выполнить ее проверку на идентификацию. B. Структурная и приведенная формы моделей имеют следующий вид: структурная y1 = b12∙y2 + a11∙x1 + a12∙x2 y2 = b21∙y3 + a22∙x2 + a23∙x3 y3 = b31∙y1 + a31∙x1 + a33∙x3 приведенная y1 = 4∙x1 + 2∙x2 + 5∙x3 y2 = -5∙x1 + 3∙x2 + 6∙x3 y3 = 3∙x1 + 8∙x2 + 2∙x3 Выполнить проверку структурной формы модели на идентификацию, а затем определить параметры структурной модели. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Эконометрика (вариант с цифрой 4)»
Отзывы
-
04.12
Получила! Спасибо большое! С меня шампанское для автра к НГ)
Татьяна -
26.11
Большое спасибо ! С уважением , Ирина.
Ирина -
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина