Эконометрика (задание 4)2
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 41311 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 8 |
| Оглавление | Задание №1. 1. Собрать 360 (365) данных за 12 календарных месяца по акциям ведущих компаний России или мира. Можно взять данные по американским кампаниям из сайта www.economagic.com. В следующем виде: Например: № дня или t дата Цена открытия 1 1 мая 2008 32, 745 2 2 мая 2008 32, 795 .......... ............ ............................................ 360 31 июля 2009 31, 195 2. По цене открытия построить гистограмму и провести их первичную статистическую обработку. Для этого использовать: Данные →Анализ данных→ Описательная статистика: 3. Исследовать данные на однородность. Использовать коэффициент вариации Vy = (σy/ ) 100%=18,07925/150,5477*100%=12,01% 4. Результаты обработки описать. В таком виде: Мода Стандартная ошибка Дисперсия выборки Интервал Максимум и минимум Сумма Асимметрия 5. По гистограмме построить 5 типов линий тренда. Выбрать из них наилучшую по R2. И по экономическим соображениям. 6. Сделать тесты на стационарность данных временного ряда. Для этого использовать двухвыборочный F- тест для дисперсии, двухвыборочные t,z- тесты для средних. Если временной ряд не стационарный, то попытаться сделать его стационарным с помощью стандартных преобразований: = , = и т.д. Сделать ряд стационарным можно также с помощью выделения линии тренда, сезонности, линии тренда и сезонности. Написать краткую характеристику компании. Текст пишется в редакторе WORD шрифтом 12 не менее 0,5 страницы. Например: Задание №2 Построить уравнение авторегрессии, заполнить все приведенные ниже таблицы и построить графики. Уравнение авторегрессии имеет вид: (1) Количество переменных в правой части определить с помощью функции КОРРЕЛ из Анализа данных. Для этого анализируем массив данных (обычно он состоит из 12-14 столбцов: …….. 1. Коэффициенты определить с помощью «Поиск решения» из условия → min 2. Заполнить все приведенные ниже 4 таблицы и построить 2 графика. 3. На основе таблицы сделать обоснование адекватности уравнения опытным данным. 4. Построить графики подбора и остатков. 5. По опытным данным с помощью «Данные»  «Анализ данных» «Регрессия» построить уравнение регрессии. Сравнить данные полученные в таблице с компьютерной выдачей. Задание №3 1. По полученному во втором задании уравнению посчитать прогнозные значения для всех 360 (365) дней. 2. Вычислить погрешность (ошибку) прогноза на каждый день. 3. Проверить ошибки на нормальность, пользуясь критерием Пирсона, по следующей методике: • Весь диапазон наблюдений разбить на не менее, чем k = 3,22*ln (N) +1 равный интервал (число интервалов должно быть целое число!), N – число наблюдений. • Определим крайние точки интервалов и их средины в порядке возрастания • Подсчитаем, число попавших в каждый интервал точек, используя функцию ЧАСТОТА. • Построим таблицу Номер интервала Границы интервала Средины интервала Практические частоты Теоретические частоты 4. Написать отчет по проведенной работе. Задание №4. Автокорреляция. . 1. По тесту Дарбина –Уотсона ( см. [1] стр.219-238) выяснить имеет ли место автокорреляция первого порядка с достоверностью 0,95. d =∑( ei-1- ei)2/( ∑ (ei)2) 3.С помощью матрицы КОРРЕЛ выявить автокорреляцию остатков до 13-14 порядка. Автокорреляция остатков и дальше наблюдается 1. На основе предыдущего пункта построить модель скользящего среднего для остатков. Строим модель 5-го порядка Скользящая средняя с уравнением: Литература 1. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА, 2001.- - 401 2..Айвазян С.А. Основы эконометрики.- М.: Юнити, 2001. – 432 с. 3. Джонстон Дж. Эконометрические методы. – М.: Статистика., 1980. 4. Мардас А.Н. Эконометрика. – С.- П., Питер,2001.- 138 с. 5. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика. М., Экзамен, 2007. -510 с. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Эконометрика (задание 4)2»
Отзывы
-
04.12
Получила! Спасибо большое! С меня шампанское для автра к НГ)
Татьяна -
26.11
Большое спасибо ! С уважением , Ирина.
Ирина -
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина