Эконометрика. Вариант 42
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 41319 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 21 |
| Оглавление | Задание 1. Построение моделей парной линейной регрессии и оценка качества постро-енной модели Исследуется зависимость размера дивидендов акций группы компаний от доход-ности акций , дохода компании и объема инвестиций в расширение и модернизацию производства . Исходные данные представлены выборкой объема . 1. Для заданных исходных данных постройте поле корреляции — диаграмму зависимо-сти показателя y от фактора x. 2. Вычислите коэффициенты выборочной линейной регрессии. Запишите уравнение выборочной регрессии, дайте ему экономическую интерпретацию 3. Вычислите по уравнению выборочной регрессии значения и по-стройте на корреляционном поле прямую выборочной линейной регрессии. 4. Вычислите остатки и постройте график остатков 5. Найдите величину средней ошибки аппроксимации 6. Проверьте статистическую значимость полученных значений коэффициентов регрес-сии и коэффициента корреляции для доверительных вероятностей 0,05 и 0,01. 7. Проверьте значимость в целом полученного уравнения регрессии по критерию Фи-шера 8. Вычислите доверительные интервалы параметров линейной регрессии. Дайте им эко-номическую интерпретацию. 9. Постройте прогноз для значения фактора в 2 раза превышающего его среднее значе-ние. 10. Вычислите стандартные ошибки прогноза функции регрессии и индивидуального значения и доверительные интервалы полученных прогнозов. Дайте им экономиче-скую интерпретацию. 11. Оцените полученные результаты — сделайте выводы о качестве построенной модели, оцените влияние фактора на показатель, дайте интерпретацию коэффициентам выборочной регрессии, коэффициенту детерминации, коэффициенту корреляции, доверительным интервалам, прогнозам. Следует ли использовать полученное уравнение для прогнозирования?. Задание 2. Построение модели множественной линейной регрессии и оценка качества постро-енной модели 1. Постройте выборочную множественную линейную регрессию показателя на все ука-занные факторы. Запишите полученное уравнение, дайте ему экономическую интер-претацию. 2. Запишите полученное уравнение в развернутом виде, дайте экономическую интер-претацию коэффициентам при факторах. 3. Проверьте статистическую значимость коэффициентов и всего уравнения в целом. Сделайте выводы о качестве модели и спецификации (составе объясняющих пере-менных). 4. Для статистически значимых коэффициентов постройте доверительные интервалы. Дайте им интерпретацию. 5. Вычислите скорректированный коэффициент детерминации. Вычислите среднюю абсолютную ошибку аппроксимации. Сделайте выводы о качестве построенной регрессии. 6. Постройте матрицу выборочных парных коэффициентов корреляции. Вычислите . Сделайте вывод о наличии или отсутствии проблемы мультиколлинеарности. 7. Вычислите частные коэффициенты корреляции между факторами и зависимой пере-менной, сравните их с парными. Вычислите частные средние коэффициенты эластич-ности и стандартизованные коэффициенты регрессии. Сделайте выводы о силе влия-ния факторов на показатель 8. Если среди коэффициентов есть статистически незначимый — проверьте целесооб-разность его исключения из регрессии с помощью частного F -теста (если незначи-мых факторов несколько или все коэффициенты статистически значимые то выбери-те фактор для проверки произвольно). 9. Постройте точечный прогноз значения показателя при значениях факторов, на 30% превышающих их средние значения. 10. Вычислите стандартные ошибки прогноза функции регрессии и индивидуального значения и постройте доверительные интервалы полученных прогнозов. 11. Дайте интерпретацию построенным прогнозам и их доверительным интервалам. Задание 3. Проверка гипотезы гомоскедастичности (Критерий Голдфелда-Квандта). Проверка гипотезы о наличии автокорреляции (Критерий Дарбина Уотсона). Задание 4. Построение моделей нелинейной регрессии В этой работе для одних и тех же исходных данных необходимо построить различные ре-грессии. В каждом случае необходимо вычислить коэффициенты регрессии, построить ли-нию регрессии на корреляционном поле (на одном и том же!), проверить статистическую значимость линеаризованной формы, вычислить , среднюю ошибку аппроксимации , среднее абсолютное отклонение , коэффициент (индекс) детерминации — эти результаты удобно свести в таблицу. Для построения возьмем зависимость у от х1. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Эконометрика. Вариант 42»
Отзывы
-
04.12
Получила! Спасибо большое! С меня шампанское для автра к НГ)
Татьяна -
26.11
Большое спасибо ! С уважением , Ирина.
Ирина -
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина