Эконометрика. Вариант 5
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 43846 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 20 |
| Оглавление | Задача 1. Парный регрессионно-корреляционный анализ. По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.) Вариант 5 X 31 23 38 47 46 49 20 32 46 24 Y 38 26 40 45 51 49 34 35 42 24 Требуется: 1) Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи. 2) Найти параметры уравнения линейной регрессии и дать ему экономическую интерпретацию. 3) Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. 4) Проверить значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (α=0,05) и с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели. 5) Проверить выполнимость предпосылок МНК (на гетероскедастичность проверить с помощью критерия Голдфельда-Квандта, на автокорреляцию - с помощью критерия Дарбина-Уотсона) 6) Рассчитать параметры уравнений степенной и гиперболической регрессий. Дать интерпретацию уравнению степенной регрессии. Приведите графики построенных уравнений регрессии. 7) Рассчитать индексы корреляции и детерминации. 8) Оценить значимость построенных моделей регрессий с помощью F-критерия Фишера и средней относительной ошибки аппроксимации. Сделать выводы. 9) С помощью сравнения основных характеристик выбрать лучшее уравнение регрессии и сделать вывод. 10) Осуществите прогнозирование среднего показателя Y при уровне значимости α=0,05, если прогнозное значение фактора Х составит 80% от его максимального значения. Определите доверительный интервал прогноза. 11) По каждой модели рассчитайте коэффициент эластичности результата y к фактору х и дайте качественную интерпретацию полученного результата. Задача 2. Множественный корреляционно-регрессионный анализ. Вариант 5: По данным, представленным в таблице, изучается зависимость индекса человеческого развития y от переменных: у - индекс человеческого развития; х2 – фактическое конечное потребление домашних хозяйств по паритету покупательной способности на душу населения (Россия = 100); х3 - индекс потребительских цен в %; х4 – ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2009г., число лет. Таблица 7 Страны y x2 x3 x4 Австралия 0,97 189 128 82 Австрия 0,955 190 119 80 Белоруссия 0,826 81 578 70 Бельгия 0,953 182 120 80 Великобритания 0,947 217 119 80 Германия 0,947 193 116 80 Дания 0,955 194 120 78 Индия 0,612 20 199 64 Испания 0,955 167 120 81 Италия 0,951 174 122 82 Канада 0,966 199 120 81 Казахстан 0,804 61 212 64 Китай 0,772 86 120 74 Латвия 0,866 102 176 71 Нидерланды 0,964 201 121 80 Норвегия 0,971 223 124 81 Польша 0,88 104 128 75 Россия 0,817 100 304 66 США 0,956 276 125 78 Украина 0,796 103 262 68 Финляндия 0,959 186 115 79 Франция 0,961 190 117 81 Чехия 0,903 122 122 77 Швейцария 0,96 207 108 82 Швеция 0,963 194 115 81 Требуется: 1. Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели. 2. Рассчитать параметры модели. 3. Для оценки качества всего уравнения регрессии определить: - линейный коэффициент множественной корреляции; - коэффициент детерминации. 4. Осуществить оценку значимости уравнения регрессии. 5. Оценить с помощью t-критерия Стьюдента статистическую значимость коэффициентов уравнения множественной регрессии. 6. Оценить влияние факторов на зависимую переменную по модели. Для этого рассчитайте: - β-коэффициенты; - коэффициенты эластичности. 7. Проверьте предпосылки МНК. Задача 3. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда. Вариант №5 1) Проверить наличие аномальных наблюдений с помощью критерия Ирвина. 2) С помощью критерия «восходящих» и «нисходящих» серий сделать вывод о присутствии или отсутствии тренда Торгового баланса экспорта и импорта товаров. 3) с помощью среднего прироста сделать прогноз величины торгового баланса на два шага вперед. Исходные данные приведены в таблице. Торговый баланс экспорта и импорта товаров (по данным счета текущих операций платежного баланса РФ, в млрд.долларов США) 1 квартал 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2002г. квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал 2002г. 2002г. 2002г. 2003г. 2003г. 2003г. 2003г. 2004г. 2004г. 9923 11719 12492 12247 15776 13533 14483 16238 18133 19992 3 4 1 2 3 4 1 2 квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал 2004г. 2004г. 2005г. 2005г. 2005г. 2005г. 2006г. 2006г. 22247 25301 25652 29650 30762 32182 38257 37012 * Сравните прогнозные значения (3 и 4 квартал 2006 г.) с фактическими данными. Вычисления провести с одним знаком в дробной части. Основ¬ные промежуточные результаты вычислений представить в табли¬цах. Доверительную вероятность принять равной 0,95. 4) Постройте на основе предложенных данных линейный тренд . Определите ошибку репрезентативности коэффициента линейного тренда. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Эконометрика. Вариант 5»
Отзывы
-
04.12
Получила! Спасибо большое! С меня шампанское для автра к НГ)
Татьяна -
26.11
Большое спасибо ! С уважением , Ирина.
Ирина -
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина