Эконометрика контрольная работа вариант 8
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 53304 |
| Предмет | Математика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 38 |
| Оглавление | Содержание Ситуационная (практическая) задача № 1 3 Ситуационная (практическая) задача № 2 26 Тестовые задания 34 Список использованной литературы 37 Ситуационная (практическая) задача № 1 По 25 регионам РФ имеются данные о потребительских расходах в среднем на душу населения, руб., среднедушевых денежных доходах населения, в месяц, тыс. руб., уровне безработицы, % (по данным выборочных об-следований рабочей силы; в среднем за год; население в возрасте 15-72 лет) за 2018 год: Таблица 1 Результаты обследования регионов Регион Потребитель-ские расходы в среднем на душу населения, руб. Среднедушевые денежные до-ходы населения, в месяц, тыс. руб. Уровень безработицы, % г. Севастополь 25498 28834 4,2 Республика Дагестан 22409 25755 11,6 Республика Ингушетия 9360 16163 26,3 Кабардино-Балкарская Республика 16668 20782 10,4 Карачаево-Черкесская Республика 11121 18051 12 Республика Северная Осетия –Алания 18586 23270 10,3 Чеченская Республика 16041 23197 13,7 Ставропольский край 21746 23408 5 Республика Башкортостан 25043 28967 4,9 Республика Марий Эл 15233 19802 5 Республика Мордовия 14176 18651 4,2 Республика Татарстан 28792 33725 3,3 Удмуртская Республика 18699 23827 4,8 Чувашская Республика 15345 18462 5 Пермский край 24060 28708 5,4 Кировская область 18334 22247 5,1 Нижегородская область 25998 31408 4,2 Оренбургская область 18779 23385 4,4 Пензенская область 18237 21804 4,4 Самарская область 23863 28180 3,7 Саратовская область 17375 21423 5 Ульяновская область 18052 22797 3,7 Курганская область 16133 20334 8 Свердловская область 31757 36735 4,8 Тюменская область 32422 46124 3,1 Требуется: 1. Построить корреляционное поле между потребительскими расхода-ми в среднем на душу населения, тыс. руб. и среднедушевыми денежными доходами населения в месяц, тыс. руб. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между потребительскими расходами и среднедушевыми денеж-ными доходами. 2. Оценить тесноту линейной связи между потребительскими расходами и среднедушевыми денежными доходами с надежностью 0,9. 3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости потребительских расходов в среднем на душу населения от средне-душевых денежных доходов населения. Дать содержательную интерпретацию параметров уравнения. 4. Дать интервальные оценки для параметров модели парной регрессии с доверительной вероятностью ? = 0,9. 5. Проверить статистическую значимость параметров уравнения пар-ной регрессии с надежностью ? = 0,9. 6. Проверить качество построенного уравнения регрессии с помощью средней ошибки аппроксимации и с помощью коэффициента детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью ? = 0,9. 6. Для домохозяйства с среднедушевыми денежными доходами населения в месяц 62,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9. 7. Дать точечный и интервальный прогноз потребительских расходов в среднем на душу населения с надежностью ? = 0,9 для гипотетического региона, в котором среднедушевые денежные доходы населения в месяц на 3% больше среднего по выборке. 8. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости потребительских расходов в среднем на душу населения от среднедушевых денежных доходов населения и уровня безработицы. Пояснить экономический смысл его параметров. 9. Дать интервальные оценки для параметров модели множественной регрессии с доверительной вероятностью ? = 0,9. 10. Проверить статистическую значимость параметров уравнения множественной регрессии с надежностью ? = 0,9. 11. Проверить качество построенного уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью ? = 0,9. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации. 12. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию ?2. Сравнить полученные результаты. 13. Дать точечный и интервальный прогноз потребительских расходов в среднем на душу населения с надежностью ? = 0,9 для гипотетического ре-гиона, в котором среднедушевые денежные доходы населения в месяц на 3% больше среднего по выборке, а уровень безработицы окажется на 2% выше среднего по выборке. Ситуационная (практическая) задача № 2 Имеются данные об объеме платных услуг населению, млн. рублей для Новосибирской области за 2010- 2018 г. г. Таблица 6 Динамика объема платных услуг населению год Объем платных услуг, млн. руб. 2010 76492 2011 88928 2012 102134 2013 121334 2014 129952 2015 133320 2016 144465 2017 151580 2018 160743 На основе полученных данных требуется: 1. Построить график динамики объема платных услуг населению. 2. С помощью метода серий проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде. 3. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие цик-лических колебаний во временном ряде. 4. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить стати-стическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежно-стью 0,99. 5. С помощью трендовой модели сделать прогноз объема платных услуг населению на 2021 г. Тестовые задания Укажите или напишите номер правильного ответа. 1.Коэффициент регрессии изменяется в пределах: a) от 0 до 1; b) от -? до +?; c) от 0 до +?; d) от -1 до 1. 2.Наблюдаемая величина зависимого показателя складывается из … a) теоретического значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и среднего отклонения; b) истинного значения показателя и его теоретического значения; c) теоретического значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и случайного отклонения; d) истинного значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и случайного отклонения. 3.Коэффициент регрессии значим, если а) b) c) d) 4. Несмещенная оценка дисперсии остатков для уравнения регрессии с т объясняющими переменными, построенного по п наблюдениям, рассчитывается по формуле a) b) c) d) 5.Проверку на наличие мультиколлинеарности выполняют с помощью критерия a) Дарбина-Уотсона; b) хи-квадрат; c) Голдфелда-Кванта; d) Фишера. 6. Автокорреляцией называется: a) наличие корреляции между случайными составляющими в раз-ных наблюдениях; b) наличие корреляции между независимой и зависимой переменными; c) непостоянство дисперсии случайной составляющей уравнения в раз-ных наблюдениях; d) наличие корреляции между независимой переменной и случайной составляющей уравнения. 7.Коэффициент ранговой корреляции Спирмена может принимать значения a) от 0 до 1; b) от -? до +?; c) от 0 до +?; d) от -1 до 1. 8. Корелограмма- это a) график автокорреляционной функции; b) общая тенденция в изменении корреляционной зависимости; c) сдвиг во временном ряде относительно начального момента наблюдений; d) временной ряд с некоррелированными ошибками. 9. Какая из представленных моделей временного ряда является мо-делью тренда? a) yt*= at+b+?; b) yt*= a0+a1t+a2cos(kt)+a3sin(kt)+?; c) yt*= ayt-1+b+?; d) yt*= a0+a1 xt+ ?. 10.Уравнение, входящее в систему одновременных уравнений, яв-ляется идентифицируемым, если a) по коэффициентам структурной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов приведенной формы; b) по коэффициентам приведенной формы модели нельзя получить оценки коэффициентов структурной формы; c) по коэффициентам приведенной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы; d) по коэффициентам приведенной формы модели нельзя однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Эконометрика контрольная работа вариант 8»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана