Эконометрика контрольная работа вариант 8
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 54271 |
| Предмет | Математика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 22 |
| Оглавление | "Вариант 8 На основе имеющихся исходных данных необходимо: Провести предварительный статистический анализ исходных данных: найти границы вариации показателей, их средние значения, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Сделать выводы. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о направлении и форме связи. Построить линейную и заданную нелинейную регрессионные модели (табл. ). Рассчитать параметры уравнений, оценить их качество, статистическую значимость. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод по наилучшей модели. Дать сравнительную оценку силы связи фактора с результатом с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации. Все характеристики качества вынести в отдельную сводную аналитическую таблицу. Построить графики зависимостей исходных и модельных данных от х. Рассчитать если возможное значение факторного признака возрастет на 20% от среднего уровня (для четных вариантов) и уменьшится на 30 % от максимального уровня (для нечетных вариантов). Найти доверительные интервалы для прогнозного значения. Вычисления сделать на уровне значимости a=0,05. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке. Все расчеты согласно пунктам задания 1-8 промежуточные, вспомогательные и основные провести с помощью табличного процессора MS Excel. Выполнить задания на основе общего примера, а затем аналогичным образом по индивидуальному варианту. В сдаваемый вариант КР включить только задания, выполненные по индивидуальному варианту. 3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТАМ Таблица 1 – Выбор показателей для исследования и нелинейных зависимостей Вариант Столбцы из табл.2 Количество наблюдений (с... – по…) Нелинейные модели 8 y1, x13 1–10 Исходные данные Номер наблюдения y_1 – производительность труда x_13 – оборачиваемость нормируемых оборотных средств 1 6,0 17 2 6,3 14 3 6,5 16 4 7,0 17 5 7,2 15 6 7,8 19 7 8,0 23 8 6,0 25 9 9,0 31 10 9,8 24 Литература. 1. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие. – Мн.: БГУ, 2000. – 354 с. 2. Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 480 с. 3. Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику: Учебник для экон. спец. вузов / Пер. с англ. Е.Н. Лукаш и др. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 402 с. 4. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с. 5. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально–экономических процессов. Статистические методы и модели: учеб. пособие / Т.А. Дуброва. – М.: Маркет ДС, 2007. – 192 с. 6. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. -3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2000.- 400 с. 7. Методы математической статистики в обработке экономической информации: учеб. пособие / Т.Т. Цымбаленко, А.Н. Баудаков, О.С. Цымбаленко и др.; под ред. проф. Т.Т. Цымбаленко. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АРГУС, 2007. – 200 с. Вариант 8 На основе имеющихся исходных данных необходимо: 1) Провести предварительную статистическую оценку и анализ исходных данных (расчет граничных, средних значений показателей, их средних квадратических отклонений, коэффициентов вариации, корреляционная матрица). Проверка факторов на наличие коллинеарности. 2) Построить уравнение линейной множественной регрессии с помощью надстройки «Анализ данных. Регрессия». 3) Определить коэффициенты R и R2. 4) Проверить значимость уравнения регрессии (критерий Фишера). 5) Проверить значимость коэффициентов уравнения регрессии (по таблицам вывода итогов надстройки «Анализ данных. Регрессия»). 6) Оценить качество уравнения через среднюю ошибку апроксимации. 7) Построить частные уравнения регрессии. Изобразить графически. 8) Вычислить средние частные коэффициенты эластичности. Сделать выводы о степени влияния факторных переменных на изменение результативного показателя. 9) Построить точечный и интервальный прогноз для хпрог = (х1; х2). Все полученные результаты расчетов необходимо сопроводить выводами. 3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТАМ Таблица 1 – Выбор данных по варианту № варианта уi, вошедшие в анализ факторы xi, вошедшие в анализ хпрог = (x1;x2) 8 y2 x5, x6 19;28 Исходные данные Таблица 2 – Содержание показателей и данные наблюдений x5 x6 y2 11 9 12 13 12 13,4 12 14 13,3 15 17 14,9 17 18 15,2 20 19 17,7 24 19,5 17,1 23 19 12,8 25 20 19,2 26 21 20,9 23 21 24 33 22 23,5 32 24 26,1 21 25 25,6 26 28 27,9 24 30 29,5 37 30 31,7 22 31 35 27 33 33,6 36 36 37,7 y2 – рентабельность x5 – непроизводственные расходы x6 – трудоемкость единицы продукции Литература. 1. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие. – Мн.: БГУ, 2000. – 354 с. 2. Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 480 с. 3. Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику: Учебник для экон. спец. вузов / Пер. с англ. Е.Н. Лукаш и др. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 402 с. 4. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с. 5. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально–экономических процессов. Статистические методы и модели: учеб. пособие / Т.А. Дуброва. – М.: Маркет ДС, 2007. – 192 с. 6. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. -3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2000.- 400 с. 7. Методы математической статистики в обработке экономической информации: учеб. пособие / Т.Т. Цымбаленко, А.Н. Баудаков, О.С. Цымбаленко и др.; под ред. проф. Т.Т. Цымбаленко. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АРГУС, 2007. – 200 с. " |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Эконометрика контрольная работа вариант 8 »
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана